كيفية تجميع واستخدام تقرير COT CFTC للتداول
Table of Contents
مقدمة عن تقارير COT
تقرير التزامات المتداولين (COT) يُنشر أسبوعياً من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). يوفر تفصيلاً للمراكز الإجمالية التي يحتفظ بها أنواع مختلفة من المتداولين في أسواق العقود الآجلة الأمريكية، بما في ذلك العقود الآجلة للعملات المتداولة في CME.
يكشف تقرير COT ما يفعله المضاربون الكبار والمتحوطون التجاريون في السوق. فهم التموضع المتطرف يمكن أن يساعدك في توقع انعكاسات السوق المحتملة.
لمتداولي الفوركس، يقدم تقرير COT رؤى قيمة حول كيفية تموضع المتداولين المؤسسيين في أزواج العملات الرئيسية. بيانات التموضع هذه يمكن أن تشير إلى متى تكون الأسواق مفرطة التمدد ومستحقة للتصحيح.
- جدول الإصدار: كل جمعة الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت الشرقي
- قطع البيانات: ثلاثاء نفس الأسبوع
- التغطية: جميع العقود الآجلة للعملات الرئيسية
- المصدر: CFTC (cftc.gov)
فهم البيانات
يصنف تقرير COT المتداولين إلى مجموعات مختلفة، لكل منها دوافع وسلوكيات تداول متميزة.
فئات المتداولين
- المتداولون التجاريون: المتحوطون الذين يستخدمون العقود الآجلة لتعويض مخاطر الأعمال (غالباً يعاكسون الاتجاهات)
- غير التجاريين (المضاربون): مضاربون كبار مثل صناديق التحوط يسعون للربح (متتبعو الاتجاه)
- غير القابلين للإبلاغ: المتداولون الصغار تحت عتبات الإبلاغ
- الصناديق ذات الرافعة: صناديق التحوط وCTAs في التقرير المفصل
المراكز غير التجارية (المضاربة) هي الأكثر فائدة لمتداولي الفوركس. عندما يصبح المضاربون في وضع شراء أو بيع شديد، غالباً ما ينعكس السوق مع تصفية المراكز.
المقاييس الرئيسية
ركز على هذه القياسات الرئيسية:
- صافي المركز: الشراء ناقص البيع لكل فئة
- التغيير الأسبوعي: كيف تغيرت المراكز من الأسبوع السابق
- الفائدة المفتوحة: إجمالي عدد العقود القائمة
- التطرف التاريخي: قارن بنطاق التموضع 1-3 سنوات
تجميع تقريرك
إنشاء أداة تداول COT مفيدة يتطلب تنظيم البيانات الخام بفعالية.
العملية خطوة بخطوة
- تنزيل البيانات: احصل على التقرير الكلاسيكي أو المفصل من موقع CFTC
- استخراج العملات: اسحب البيانات لعقود EUR وGBP وJPY وCHF وCAD وAUD وNZD
- حساب صافي المراكز: عقود الشراء ناقص عقود البيع للمضاربين
- تتبع التغييرات الأسبوعية: سجل الزيادات أو النقصان في التموضع
- إنشاء تصنيفات المئين: أين يقع التموضع الحالي تاريخياً؟
أنشئ جدول بيانات يتحدث تلقائياً ببيانات COT الجديدة. تتبع تصنيفات المئين 52 أسبوع و3 سنوات لكل عملة لتحديد التطرفات.
حسابات مفيدة
- صافي المركز: شراء غير تجاري - بيع غير تجاري
- مؤشر التموضع: (الحالي - أدنى 52 أسبوع) / (أعلى 52 أسبوع - أدنى 52 أسبوع) x 100
- الزخم الأسبوعي: صافي مركز هذا الأسبوع - صافي مركز الأسبوع الماضي
- درجة المعنويات: تطبيع التموضع من -100 (أقصى بيع) إلى +100 (أقصى شراء)
تطبيقات التداول
هناك عدة طرق عملية لدمج بيانات COT في تداولك.
الاستراتيجية 1: التموضع المتطرف
- حدد التطرفات: ابحث عن مراكز فوق المئين 90 أو تحت المئين 10
- انتظر المحفز: التموضع المتطرف وحده ليس كافياً؛ انتظر الزناد
- تداول التصفية: عندما يبدأ المتداولون المتموضعون بالخروج، اركب الانعكاس
- إدارة المخاطر: استخدم وقف واسع لأن التصفيات يمكن أن تكون متقلبة
الاستراتيجية 2: تعزيز تداول الأخبار
اجمع بيانات COT مع تداول الأخبار لحركات مضخمة:
- المراكز المزدحمة: الأخبار ضد التموضع المزدحم تخلق حركات كبيرة
- صيد الوقف: سيُجبر المضاربون على الخروج على الأخبار المعاكسة
- مثال: إذا كان المضاربون في وضع شراء كبير على اليورو والمركزي الأوروبي متساهل، توقع بيع يورو مضخم
- التوقيت: استخدم COT للاتجاه، حدث الأخبار لتوقيت الدخول
بيانات COT لها تأخير 3 أيام (قطع الثلاثاء، إصدار الجمعة). تغييرات المراكز خلال الأسبوع غير ملتقطة. استخدمها كخلفية، وليس إشارة فورية.
الاستراتيجية 3: تأكيد الاتجاه
استخدم تغييرات التموضع لتأكيد قوة الاتجاه:
- زيادة الشراء في اتجاه صاعد: يؤكد أن الاتجاه له دعم مؤسسي
- نقصان الشراء في اتجاه صاعد: علامة تحذير لانعكاس محتمل
- بناء البيع في اتجاه هابط: يؤكد المعنويات الهبوطية
- تغطية البيع في اتجاه هابط: قد يشير إلى تشكل قاع
نصائح عملية
- قارن العملات: ابحث عن تباينات بين التموضع والسعر
- اجمع مع الفنيات: استخدم تطرفات COT عند الدعم/المقاومة الرئيسية
- راقب الفائدة المفتوحة: ارتفاع OI يؤكد الاتجاه، انخفاض OI يحذر من انعكاس
- كن صبوراً: المراكز المتطرفة يمكن أن تصبح أكثر تطرفاً قبل الانعكاس